Beste manier om vix opsies handel

8 VIX Trading Mites debunked Wanneer dit kom by die VIX, ambagte niks hou jy dink dit behoort 11 Junie 2012, 11:00 EDT Deur Adam Warner Tien jaar gelede het die meeste mense hadnrsquot selfs gehoor van die CBOE Volatiliteit Index of VIX . Deesdae, is die ldquofear indexrdquo gedek deur die hoofstroom finansiële media, en jy canrsquot gooi 'n stok sonder slaan iemand wat self 'n VIX deskundige giere. Die probleem is dat die helfte van hierdie mense donrsquot enige idee wat theyrsquore praat. Daar is dus 'n baie verkeerde inligting daar buite rondom die VIX en VIX handel produkte. insluitend termynkontrakte en ETN'e. Wanneer dit kom by handel die VIX, beweeg niks hou jy dink dit behoort. Om dinge opklaar 'n bietjie, hier is agt VIX handel mites jy donrsquot wil val vir. VIX Mite 1: Jy kan koop en verkoop die VIX Reality. Jy kan nie koop en verkoop van die werklike VIX. Jy kan koop en verkoop VIX termynkontrak, maar dit is 'n heel ander ding. VIX termynmark kan handel op premies of afslag op die VIX. Trouens, hulle handel byna altyd op premies aan die VIX. VIX Mite 2: Jy kan besit die VIX Via Futures Reality. VIX termynmark kontant uit wanneer hulle verval gebaseer op 'n VIX nedersetting prys. So tensy jy uitrol, sal jou posisie verdwyn. VIX Mite 3: 'n opgerolde posisie Track VIX beweeg Reality. VIX termynmark prys op grond van waar die mark verwag dat die VIX sien op 'n gegewe datum in die toekoms, d. w.z, die dag waarop die VIX verstryk. Dit skatting mag of mag nie beweeg op 'n gegewe dag met 'n gewemel van die VIX. Die verdere in tyd die toekoms is, hoe minder sal dit op te spoor VIX beweeg. VIX Mite 4: VXX Tracks die VIX beter as Futures Reality. Die iPath SampP 500 VIX Korttermyn-Futures ETN (NYSE: VXX) is 'n beursverhandelde nota wat gebaseer is op 'n hipotetiese rollende 30-dag VIX toekoms en ambagte soos 'n gereelde voorraad. Dit beteken egter nie opspoor VIX beweeg besonder goed. Trouens, dit onderpresteer met verloop van tyd so lank as VIX termynmark handel in 'n opwaarts helling termyn struktuur. En VIX termynmark feitlik altyd handel op die manier. Artikel gedruk InvestorPlace Media, investorplace / 2012/06 / handel-die-VIX-agt-VIX-handel-mites-debunked /. copy2016 InvestorPlace Media, LLCThirteen Dinge wat jy moet weet oor Trading VIX opsies As jy wil opsies handel oor vrees I8217ve gelys paar dinge hieronder wat jy moet weet. As jy belangstel in ander wisselvalligheid beleggings is naas opsies sien 822010 Top Vrae oor Volatiliteit 8220. Met betrekking tot VIX opsies: Jou makelaar rekening moet 'n marge rekening, en wat jy nodig het om aan te meld vir verhandeling opsies. Daar is verskeie vlakke van opsie handel beskikbaar (bv die eerste vlak laat bedekte oproepe). My ondervinding is dat om VIX opsies wat jy sal nodig hê om toestemming te gee om handel te dryf op die tweede vlak verhandel. Hierdie vlakke wissel van makelaars te stel, sodat jy sal hê om te vra wat nodig is om 'n lang VIX opsies wees. As jy net kry in die handel opsies is hierdie so hoog as wat jy wil in elk geval gaan. Verkoop naak oproepe byvoorbeeld, is nie iets wat vir 'n nuweling te probeer. Geen spesiale toestemming vereis van jou makelaar vir VIX opsies. In die algemeen, sal dieselfde soort beperkings (bv verkoop naak oproepe) wat van toepassing is op jou aandele opsie handel hier van toepassing. Kalender versprei aren8217t toegelaat (ten minste in my rekening, met my vlak van handel). Die sagteware didn8217t verhoed my toetrede tot die einde, maar die einde is gekanselleer nadat ek ingeskryf het dit en ek het 'n oproep van die brokerok, wat het ek nou die rede vir hierdie beperking is omdat VIX opsies met verskillende verval mekaar goed don8217t spoor. Meer oor dit later. Die opsie Grieke vir VIX opsies (bv Geïmpliseerde Volatiliteit, Delta, Gamma) getoon deur die meeste makelaars is verkeerd (LIVEVOL is 'n noemenswaardige uitsondering). Die meeste opsies kettings wat makelaars verskaf aanvaar die VIX-indeks is die onderliggende sekuriteit vir die opsies, in werklikheid die toepaslike wisselvalligheid termynkontrak is die onderliggende. (Bv vir Mei opsies die Mei VIX termynmark is die onderliggende). Om redelik akkurate Grieke self na hierdie post te bereken. Terwyl tegnies nie die werklike onderliggende, VIX termynmark optree asof hulle die onderliggende vir VIX optionsthe opsies pryse nie die VIX spoor besonder goed. 'N Groot piek op die VIX sal onderverteenwoordig, en net so 'n groot daling waarskynlik nie nou nagespoor. Dit is 'n groot deal. Dit is baie frustrerend om die gedrag van die mark te voorspel, en nie in staat wees om kontant in dit. Die enigste keer dat die VIX opsies en VIX is gewaarborg om te sorteer-van-wedstryd is op die oggend van expirationand selfs dan kan hulle verskillende deur 'n paar persent. Hoe nader die VIX toekoms en die gepaardgaande VIX opsie is om verstryking, hoe nader sal hulle die VIX spoor. Met die CBOE8217s bekendstelling van VIX weeklikse opsies moet altyd daar wees opsies beskikbaar met minder as 'n week om verstryking. Die volgende grafiek van die CBOE toon die tipiese verhouding. Die VIX opsies is Europese oefening. Dit beteken dat jy can8217t hulle uit te oefen totdat die dag het hulle verval. Daar is geen effektiewe beperking op hoe laag of hoog die prys kan gaan op die VIX opsies totdat die oefening dag. Verval in-die-geld gee VIX opsies 'n kontant uitbetaling. Die uitbetaling word bepaal deur die verskil tussen die trefprys en die VRO kwotasie op die verstryking dag. Byvoorbeeld sal die uitbetaling 1.42 wees as die trefprys van jou oproep opsie was 15 en die VRO was 16,42. Die verstryking of 8220print8221 bedrag wanneer VIX opsies verval gegee onder die VRO-simbool (Yahoo) of VRO (Schwab). Dit is die verstryking waarde, nie die opening kontant VIX op die Woensdagoggend van verstryking. VIX opsies verval aan die mark oop op verstryking dag, sodat hulle nie verhandelbaar op daardie dag. VIX opsies nie verval op dieselfde dae as ekwiteit opsies. Dit is byna altyd op 'n Woensdag Sien hierdie pos vir opkomende verval. Dit vreemd tydsberekening word gedryf deur die behoeftes van 'n eenvoudige nedersetting proses. Op die verstryking Woensdag die enigste SPX opsies wat in die VIX berekening is die mense wat verval in presies 30 dae. sien berekening van die VIXthe maklike deel vir meer inligting oor hierdie proses. Die bod-vra versprei op VIX opsies geneig wye te wees. Ek het nog altyd in staat wees om beter te doen as die gepubliseerde bod / vra prices8211 gebruik altyd limiet bestellings nie. As jy tyd het halfpad begin tussen die bod-vra en inkrementeer jou pad na die duurder kant vir jou. Ek don8217t beveel jy begin handel opsies op VIX as jy 'n ervare opsie handelaar aren8217t. As jy 'n newbie handel iets sane soos SPY opsies first8230 Die VIX nie soos 'n voorraad, dit natuurlik weier uit pieke. Dit beteken sy IV sal altyd daal met verloop van tyd. VIX opsies as gevolg sal dikwels laer IVS vir langer termyn optionsnot iets wat jy sien dikwels met aandele. Die CBOE berig dat handelsure is: 7:30-16:15 Oos-tyd, maar in werklikheid is die opsies nie handel te dryf tot ná die eerste VIX 8220print8221-wanneer die VIX waarde in, bereken vanaf die eerste SPX opsies transaksies. Die eerste VIX kwotasie van die dag is gewoonlik ten minste 'n minuut nadat dit oopgemaak is. Verwante poste wat goed info Thanks8230that is ernstig om goed te Hey know8230 wow ek het regtig soos jou artikel, want dit alles in die fynste besonderhede verduidelik. I8217ve is sterwend om te belê in die handel opsies, maar ek is bang sedert I8217m net nuut vir dit alles. I8217ve is soek op die web vir 'n paar nuttige wenke en advies soos op www. amazon / DP / B00JFB3V7O / ieUTF8mADE61CS5ZCK11038keywords038tagcfx02-20. Goed, maar toe ek oor jou blog het gevoel ek soveel meer selfvertroue, want jou artikel lyk so eenvoudig en maklik. Thanks a lot vir die deel. Groot post. Jy kan ook vind hierdie interessante Top 6 redes om Volatiliteit www. vixstrategies / top-6-redes om te handel-wisselvalligheid-2 / Om te verduidelik met betrekking tot die uitoefening van die opsies, as jy lank gaan 'n oproep, die enigste tyd wat jy kan kry uit dit is by verstryking Jy couldn8217t die oproep voor verkoop aan verstryking Hi Felix, kan jy altyd die oproep te verkoop wanneer die mark is oop, oefen is beperk tot slegs gebeur by verstryking. In die praktyk don8217t ek enige voordeel toe te sien oefen VIX opsies, die opsie is nie in of uit die geld by verstryking en as die geld wat die houer sal die kontant verskil van die trefprys kry. Met die Amerikaanse styl opsies is daar die vermoë om vroeg uit te oefen en daar is soms tye wanneer dit maak ekonomiese sin om dit te doen, in die eerste plek verband hou met dividende, of dalk met mis-pryse. 8220Because die onderliggende vir VIX opsies is die termynkontrak, moenie die opsies pryse die VIX veral well8221 Techinally hierdie isn8217t korrekte nie op te spoor. Die onderliggende vir die opsies IS is die VIX-indeks en die SOQ bereken op grond van dieselfde SPX opsies wat gebruik word om die VIX-indeks het ook bereken. Die rede waarom die opsies lyk die termynmark en nie die indeks op te spoor, is die Europese styl oefening 8211 die opsies op te tree as hulle Amerikaanse styl opsies met die termynmark as die onderliggende, maar hulle eintlik is die Europese styl opsies met die indeks as die onderliggende. In die praktyk is dit doesn8217t maak 'n groot verskil as gevolg van vereffeningsdatum die waardes is dieselfde, maar as een of ander onmoontlike rede die indeks en termynmark sal verskil oor skikking, sal die amptelike opsies uitoefeningsprys die SOQ van die indeks, nie die prys van die wees termynkontrak. Hi Markus, Ek stem saam dat VIX termynmark is nie die werklike onderliggende van VIX opsies en ek het die post te dien effekte gewysig op. Maar ek don8217t dit eens dat die VIX is die onderliggende. Soos jy noem, die werklike nedersetting gebruik die SOQ berekening op 'n stel van SPX opsies. Hierdie opsies vorm 'n 30 dag af en verder log kontrak variansie ruil geprys in wisselvalligheid punte. As VIX opsies vereffen na die plek VIX wouldn8217t daar 'n tipiese verskil wees, soms van 'n paar persentasiepunte met die VIX opening prys. Die werklikheid is dat VIX Futures optree asof hulle die onderliggende van die toepaslike VIX opsies reeks (bv, bevredigende sit / noem gelykheid) en VIX termynmark is die sleutel enablers vir die bestaan ​​van VIX opsies omdat die mark makers gebruik VIX termynmark te verskans hul VIX opsies posisies. Verduidelik alledaagse VIX opsie pryse met betrekking tot VIX termynmark is straightforward8211trying om dit in terme van die VIX spot verduidelik is onmoontlik. Met betrekking tot punt 108230the bod / vra versprei: hoe dikwels wou jy sê dat jy 'n beter Byvoorbeeld gevul het, as ek hierdie tik, doen 'n beroep vir aanstaande maand aan die 15 staking aangehaal by 1.00 x 1.10. As ek by die bod, wat is die kanse dat iemand tref my there8230and as ek 'n beperking bestelling geplaas op inspraak 1.05, wat is die kanse Ek sou daar vol raak Ek verstaan ​​dit is nie 'n absolute wetenskap, maar 'n ervaring wat jy kan aflos sal wonderlik wees. Wealth daaglikse handel die VIX die Internet kan voorraad ambagte makliker om uit te voer het. Maar dit het ook handel besluite veel moeiliker as wat hulle nodig het om te wees. Trading hoef nie so ingewikkeld wees. Neem die VIX, byvoorbeeld. Die Chicago Board Options Exchange markonbestendigheid indeks (CBOE: VIX) is 'n komplekse formule wat een ding doen: meet die tempo waarteen opsies op die SampP 500 indeks verandering in prys. Eenvoudig gestel, die VIX van voorneme is om die wisselvalligheid van die SampP 500 indeks meet. Hoe vinniger die SampP beweeg, hoe meer sy opsies pryse sal verander, en op sy beurt die meer die VIX sal sowel verander. Vandaar sy toepaslike naam: ldquoThe Volatiliteit Indexrdquo. Wat is toenemend minder van toepassing is egter die manier handelaars het gewoond geraak aan die handel dit geword. Die VIX is die versuim om handelaars die beskerming wat hulle gedink theyrsquod te kry. Nie altyd die regte Aansoek Die mees tradisionele gebruik van die VIX is as 'n beskerming teen 'n dalende aandelemark. Soos aandele val, hulle is geneig om vinnig te val, veroorsaak opsie pryse grootliks verander, en sodoende die stuur van die VIX skerp hoër. 'N Lang posisie in die VIX sal dus vang die verliese van jou val voorrade. Maar met behulp van die VIX op hierdie manier is nie altyd klank, vir die VIX is nie 'n omgekeerde indeks om die SampP 500. Inteendeel, die VIX is 'n maatstaf van SampP opsie wisselvalligheid. En opsie wisselvalligheid kan voorkom of aandele op of af beweeg. Wanneer aandelemarkte val, verkoopopsies styg vinnig in die prys, terwyl wanneer aandelemarkte styg, call opsies vinnig styg in die prys. Omdat die VIX nie onderskei tussen wat opsies beweeg, of oproepe of sit uitvoering maak dit sal opwaartse piek wanneer óf stel opsies verander aggressief. Dus, terwyl die VIX piek doen opwaartse meestal in 'n dalende mark (sedert aandele vinniger as wat hulle klim val), moet ons onthou dat die VIX ook kan skerp styging in 'n stygende mark as die SampP vinnig styg. In die grafiek hieronder, die groen sirkel toon die mees algemene verhouding, waar die VIX (swart lyn) beweeg teenoor die SampP (beige lyn). Tog is die rooi sirkel toon die vreemde tye wanneer altwee het saam beweeg, in hierdie geval af. Laasgenoemde geval is veral vreemd, want die SampP skerp gedaal, wat moes gewees het veroorsaak dat die VIX om skerp te styg. Die VIX hier versuim het om 'n lang voorraad posisies te beskerm (Klik om te vergroot). Die VIX is nie altyd die beste beskermer in 'n dalende mark. Jy sal beter daaraan toe met 'n omgekeerde ETF wat regtig nie skuif oorkant die indeks in bykans perfekte slot-stap wees, sê 90-99 van die beweging in die meeste gevalle. Nog 'n fout in die VIX ontstaan ​​as van die laat, omdat dit is die verandering van 'n hoër koers as dit een keer gebruik word. Dit is te danke aan nuwe produkte soos beursverhandelde fondse wat VIX opsies en termynkontrakte handel in hul portefeuljes, asook 'n paar nuwe produkte wat SampP futures en opsies handel aan die VIX herhaal op hul eie. Soos meer en meer handelaars te koop en te verkoop VIX-gebaseerde en VIX-gesimuleerde ETF, sal hierdie fondse hul koop en verkoop van VIX futures en opsies sowel as SampP futures en opsies verhoog, verhoog die wisselvalligheid van die VIX en SampP hulself. Wat ons het, is dus 'n terugvoerlus, baie soos wat jy kry wanneer jy 'n mikrofoon direk op sy eie spreker hou, die vervaardiging van wat-oor piercing skree as die geluid self versterk. In 'n onlangse studie van die VIX deur Citigroup (NYSE: C) toon dat ldquothese VIX-kontrakte maak ongeveer 34 persent van die totale wisselvalligheid handel oor die SampP 500, en soveel as 44 persent van die kort termyn, 2 maande wisselvalligheid , verslae rdquo Reuters. Mike Pringle, globale hoof van aandele verhandel teen Citigroup, ingelig Reuters: ldquoThe groei van gestruktureerde produkte rondom VIX gery wat beweeg. In die meeste gevalle, is die VIX verkoop aan opbrengs te genereer. Maar tydens 'n stres tydperke, die swakheid in die kol vlak snellers beduidende rekenaar-gegenereerde tegniese koop van hierdie products. rdquo ldquoIts steeds relevant in uiterstes, rdquo Pringle gesluit, ldquobut nie in 'n normale funksionering market. rdquo Daar is twee ander nadele by die gebruik van die VIX as 'n verskansing teen 'n dalende aandelemark. Eerstens, opsies op die VIX is geneig baie duurder as op ander produkte te wees, aangesien die VIX baie meer gewelddadig kan beweeg in persentasie terme as ander indekse. En as jy 'n plat plek waar die VIX bly horisontaal vir weke getref, kan jou opsies baie vinnig erodeer tot niks. Tweede, VIX futures kontrakte uitvoering maak wat die grondslag vorm van VIX opsies en 'n meerderheid van VIX ETF uitvoering kan verskil van naby maand om verder maande aansienlik, net soos kort termyn effekte anders kan wissel van 'n lang termyn effekte. Die rede hiervoor is dat terwyl 'n gebeurtenis grootliks die nabye maand VIX kontrakte kan beweeg, die eventrsquos impak kon word onbelangrik 3 of 4 maande in die toekoms beskou en sal dus 'n geringe uitwerking op VIX futures en opsies verder uit. So itrsquos nou nie net 'n kwessie van die raai die regte rigting van 'n gebeurtenis nie, maar ook aan die raai die regte maand wanneer dit die grootste impak sal hê. Die Beste Gratis Investment Youll ooit Sluit Wealth Daily vandag GRATIS aansluit. Wel hou jy op die top van al die warmste belegging idees voordat hulle getref Wall Street. Word 'n lid vandag, en kry ons nuutste gratis verslag: Goud Vooruitsigte vir 2016 Dit bevat volledige besonderhede oor iets ongelooflik belangrik dis ontvou en wat hoe goud word geklassifiseer as 'n belegging .. Alternatiewe vir VIX Soos vroeër genoem, die VIX is nie 'n omgekeerde indeks van die SampPrsquos indeks, maar is net 'n maatstaf van die wisselvalligheid van SampP opsies en, by uitbreiding, VIX opsies. As jy wil hê dat jou portefeulje te beskerm in die geval van 'n aandelemark korreksie, sal ware omgekeerde ETF die marketrsquos veranderinge baie meer getrou te spoor. Daar is talle lyste van omgekeerde ETF op die web, insluitend die Kort Dow30 (NYSE: Hond), Kort SampP500 (NYSE: SPXU), en Kort QQQ (NYSE: PSQ), wat omgekeerd volg die NASDAQ. Ons moet egter nou te besef dat die hou van 'n groot aantal omgekeerde ETF aandele sal sleep agter 'n stygende mark soos 'n anker wat gekoppel is aan die agterste buffer van jou motor. Indien nie strategies gebruik, kan omgekeerde ETF jou onderstebo te verminder indien die mark bly styg, wat 'n fout van die VIX sowel (in die meeste gevalle). As een doen gebruik omgekeerde ETF. Hy moet hulle deel van die portefeulje as die mark beweeg verander, die verhoging van die beskerming naby 'n top en dalende dit naby 'n bodem ter voorbereiding vir die volgende been. Of 'n mens kan net verhoed dat so 'n beskermende aandele of opsies heeltemal en net gebruik kontant as die ooreenstemmende handel. Verkoop 'n paar aandele na die mark gestyg sou fondse verskuif van aandele om kontant vir beskerming, en dan koop van aandele ná 'n pull-rug sou fondse verskuif van kontant terug na aandele, die verbetering van die dollar-koste-gemiddelde in die proses. In hierdie geval, kontant raak jou beskermer teen 'n dalende mark. Die VIX is net een van vele beskermende gereedskap wat beskikbaar is. Terwyl institusionele beleggers het groot genoeg rekeninge na 'n suksesvolle pad daarvan te maak, moet kleiner beleggers hulself vertroud te maak met dit deeglik voor te spring in die wisselvalligheid indeks. Want soos ons gesien het, beteken dit nie altyd optree as wat jy kan verwag. As jy hierdie artikel hou, jy mag ook geniet: Die Beste Gratis Investment Youll ooit Sluit aan by die Wealth Daily nuusbrief te ontvang - die absoluut gratis in elke uitgawe, sal jy kry ons die beste belegging navorsing, ontwerp om te help jy 'n leeftyd van rykdom te bou , minus die risiko. Plus, deur te meld, sal jy onmiddellik ontvang ons nuwe verslag: Oorlewende die komende ekonomiese ineenstorting. Verwante Artikels Nouriel Dr. Doom Roubini sien die potensiaal vir 'n ander mark crash voor die Federale Reserwes stimulus program gaan voort. In elk bulmark, jy het om te kyk na spekulasie om die robuustheid van die skuif te meet. Uitgewer Brian Hicks verduidelik. Christelike DeHaemer gee jou 'n maklike manier om te verskans teen die dreigende aandelemark correction. Trading die VIX: Kort termyn strategieë vir hoë waarskynlikheid Handelaars op die laaste dag handel van 2009, handelaars het 'n skerp styging in die VIX, of CBOE Volatiliteit Index. Dit piek, wat gesien die VIX klim meer as 6 bo sy 10-dae - bewegende gemiddelde, vergesel 'n beduidende sell-off in die markte 8211 en kan antisipeer 'n geleentheid vir 'n hoë waarskynlikheid handelaars. Klik hier om jou kopie van die VXX Trend volgende strategie vandag bestel en een van die heel eerste handelaars om hierdie unieke strategieë aan te wend. Dit gids sal jy 'n beter, meer kragtige handelaar maak. Baie mense praat oor die VIX. Maar min het eintlik lees deeglike navorsing oor wat die VIX werklik maatreëls, en die beste manier om dit uit te lê as 'n korttermyn handelaar. Gelukkig, bykomend tot sy werk op aandele en beursverhandelde fondse (ETF's), Larry Connors, stigter en hoof uitvoerende beampte van TradingMarkets, het ook voltooi beduidende navorsing oor kort termyn handel strategieë wat werk 8211 met behulp van die VIX. Wat is die VIX Die VIX, of CBOE Volatiliteit Index is 'n aanduiding wat die geïmpliseerde wisselvalligheid van SampP 500 indeks opsies meet Terwyl die VIX tradisioneel beskou in 'n statiese manier, met 'n hoër VIX waardes aandui 8220fear8221 en 'n potensiële koopgeleentheid en laer VIX waardes aandui 8220complacency8221 en 'n potensiële verkoop geleentheid, die navorsing deur Larry Connors en sy navorsingspan 8211 mees onlangs in die boek, korttermyn Trading strategieë wat werk 8211 toon dat dit nie die beste manier om die VIX sien. Skryf in Kort Termyn Trading strategieë wat werk. Larry opgemerk: 8220Many webwerwe, boeke en ontleders probeer om statiese getalle gebruik vir die VIX. Dit is heeltemal verkeerd 8230 Die regte manier om te gebruik die VIX is om te kyk na waar dit vandag is relatief tot sy 10-dae - bewegende gemiddelde. Hoe hoër dit is bo sy 10-dae - bewegende gemiddelde, hoe groter is die waarskynlikheid die mark is oorverkoop en 'n saamtrek is near.8221 deur die behandeling van die VIX as 'n dinamiese aanwyser eerder as 'n statiese een, die VIX is meer nuttig vir die gemiddelde handelaar as ooit tevore. Handel die VIX Hierdie begrip van hoe die VIX eintlik werk 8211 en hoe kort termyn handelaars kan maak die VIX werk vir hulle 8211 het Larry toegelaat en sy navorsingspan aan 'n aantal hoë waarskynlikheid, kort termyn handel strategieë wat gebaseer is op die wisselvalligheid indeks ontwikkel. Weereens, sommige van hierdie hoë waarskynlikheid strategieë is gepubliseer in 'n kort termyn handel strategieë wat werk. 'N Voorbeeld van so 'n strategie is die VIX strek strategie. wat gebruik kan word om gelykheid indeks ETF soos die SPY handel. Die VIX strek strategie gaan direk na die kwessie van die dinamiese VIX, in teenstelling met die statiese VIX. Hier is ons op soek na die VIX bo sy 10-dae - bewegende gemiddelde te sluit met 5 of meer vir drie dae in 'n ry. Op die derde sluiting bo die 10-dag, die handelaar koop die spioeneer op die einde. Die uitgang vir die VIX strek Strategie is 'n beslote in die SPY met sy 2-tydperk RSI van meer as 65. Here8217s n onlangse voorbeeld van 'n VIX strek strategie handel in aksie uit vroeër vanjaar. Die VIX is stygende in die tweede helfte van Oktober 2009. Uit 'n intraday laag naby 20 op 21 Oktober, die VIX geklim tot so hoog as 31 deur month8217s einde. In die loop van daardie vooraf, die VIX daarin geslaag om meer as 5 sluit buite sy 10-dae - bewegende gemiddelde vir drie dae in 'n ry: 26 Oktober 27 Oktober, Oktober 28. Die VIX strek Strategie oproepe vir die neem van 'n lang posisie in die spioeneer op die einde van Oktober 28. die SPY daardie dag gesluit op 103,85. Van hier, die hoë waarskynlikheid handelaar net wag vir die 2-tydperk RSI in die SPY om bo 65 klim om die posisie te verlaat. Dit uitgang kom 'n paar dae later op 5 November, met die SPY sluit by 106,28 vir 'n wins van meer as 2. Die VIX strek strategie is net een van 'n aantal hoë waarskynlikheid handel strategieë vir 'n kort termyn handelaars in Larry Connors8217 boek, Kort termyn handel strategieë wat werk. Vir meer hoë waarskynlikheid set-ups en strategieë, stop by die TradingMarkets winkel en haal 'n afskrif van Larry Connors8217 Kort Termyn Trading strategieë wat werk vandag David Penn is Hoofredakteur by TradingMarkets. How te lank gaan op die VIX-indeks In teenstelling met die SampP 500 of Dow Jones Nywerheidsindeks there8217s geensins direk belê in die CBOE8217s VIX-indeks. 'N paar baie slim mense het probeer om uit te vind 'n manier, maar Theres net geen manier om dit direk te doen met iets soos 'n VIX indeksfonds. In plaas daarvan, jy het om te belê in 'n sekuriteit wat poog om VIX spoor. Nie een van hulle doen 'n groot taak. Die res van hierdie post bespreek gaan lank op wisselvalligheid as jy dink wisselvalligheid gaan afgaan sien Going Kort op die VIX. Vir die gemiddelde belegger is daar vyf maniere om 'n lang trek op VIX: Koop 'n aged beursverhandelde produk (ETP) wat geneig is om die daaglikse persentasie beweeg van die VIX-indeks op te spoor. Die beste van hierdie van 'n korttermyn dop standpunt is ProShares8217 UVXY. VelocityShares8217 TVIX is ook baie gewild, maar dit het 'n aanhoudende navolgingsfout van sowat 2 (sien TVIX nog nie goed dop vir meer inligting). Koop Barclays8217 VXX (korttermyn), VXZ (mediumtermyn) beursverhandelde Nota (ETN) of een van hul mededingers wat gespring in hierdie mark. Wisselvalligheid filmpjes gee 'n volledige lys van wisselvalligheid ETN / ETF. Vir meer inligting oor VXX sien Hoe werk VXX Werk Koop VXX of VXZ call opsies (ProShares VIXY en VIXM het opsies ook) Koop UVXY opsies (2X aged weergawe van die korttermyn rollende termynmark indeks wat gebruik word deur VXX) Koop VIX call opsies / kort VIX verkoopopsies (Dertien dinge wat jy moet weet oor VIX Options) die eerste twee keuses is nie vir die flou van hart. VIX8217s beweeg dikwels uiterste, so as jy verkeerd is seker jy kan geld verloor in 'n groot haas (dink 15 of meer in 'n tydperk van 24 uur), natuurlik, daar is die ekwivalent onderstebo as jy dit reg kry. In my opinie, dit is gereedskap vir dag handelaars wat vas bly om hul skerms en het 'n uitstekende sin vir mark rigting. Tensy die mark is in 'n volgehoue ​​hoë vrees modus (bv Augustus 2011 deur Oktober 2011) hierdie fondse sal dikwels erodeer dramaties oor 'n tydperk Multi-dag. Maar as jy op soek is na die beste ETN / ETF om die VIX korttermyn skuiwe spoor dit is so goed soos dit kry. In teenstelling met TVIX. ProShares8217 UVXY. is 'n beursverhandelde fonds (ETF), nie die meer tipiese ETN. Die goeie nuus is dat die finansiële steun van 'n ETF, in teenstelling met 'n ETN is nie afhanklik van die kredietwaardigheid van die verskaffer, want hulle is gewaarborg om gerugsteun deur die toepaslike Futures / swaps. Die slegte nuus is dat die termynmark verander die belastingstatus van die fonds te wees 'n partnershipwhich vereis indiening van 'n K1 vorm met jou belastingopgawes. Tipies is dit nie 'n groot deal, maar vereis 'n bietjie ekstra werk. Terwyl hierdie fondse te doen 'n eerbare werk van die dop van die VIX op 'n daaglikse basis sal hulle nie hou dit 1-1. Hierdie fondse word gebou met behulp van VIX wisselvalligheid termynkontrak wat aren8217t beperk tot die VIXsometimes volg hulle is laer as die VIX, soms hoër. Die VIX-indeks is geneig om te laat val op Vrydae en styg op Maandae te danke aan effekte in die SPX opsies onderliggend aan die VIXthe VIX termynmark don8217t spoor hierdie bewegings en vandaar don8217t die ETPs hulle óf te spoor vakansie. Die tweede keuse, aankoop van nie-aged wisselvalligheid ETN'e soos VXX, is nie so zenuwachtig, maar wees bewus daarvan dat die VXX beslis sal lag die VIX-indeks (dink melasse), en dit is ook nie geskik as 'n langtermyn-hou as gevolg van die feit dat die VIX termynmark dat die fonds spore gewoonlik afneem in waarde met verloop van tyd. Dit sleep, genoem roll verlies kom voor wanneer die termynmark is in contango. Dit uittreksels gewoonlik 5 tot 10 per maand uit VXX8217s prys. Proshares het 'n ETF weergawe, VIXY, wat dieselfde indeks as VXXif spore you8217d eerder 'n ETF vir die speel van die VIX hierdie manier. Sommige VXX sluitingsdatum waardes in vergelyking met die VIX-indeks: Die eerste dag van die saak, 30-Jan-09, VXX gesluit op 'n omgekeerde-split aangepas 6693,12, die VIX-indeks gesluit 44,95 Desember 2009 VXX het gedaal tot 2432, 'n 63 daal, in vergelyking met die 50 daling in die VIX-indeks waarde tot 22. 8 September-2010, VXX gesluit 1232, VIX op 23,25. 12 Januarie-2011, VXX gesluit 532 v. s. 'n VIX waarde van 16.24. 9 Maart 2012, VXX gesluit 355,84, VIX by 17.11 6 Februarie-2013 VXX gesluit 94,20, VIX op 13,41 13-Mei-2014 VXX gesluit 37,24, VIX by 12.13 8 April-2015 VXX gesluit 23,97, VIX op 13,98 Dit is 'n aansienlike navolgingsfout. Gegewe sy somber track record, dit is verbasend dat VXX verhandel gewoonlik meer as 50 miljoen aandele per dag. Ek dink die skoonheid kom van sy betroubare negatiewe korrelasie met die aandelemarkte (-3x). As SPY het 'n aansienlik laer dag, kan jy redelik seker VXX sal 'n goeie dayunlike het 'n paar beleggings soos goud wees. Op 1 Junie 2010 opsies op VXX bekendgestel en het feitlik onmiddellik suksesvolle. Ek dink kleinbeleggers gestroom om hulle, want hulle het 'n tekort meeste van die VIX opsie eccentricitiessuch as Europese oefening, anders verval datums, VRO gebaseer nedersetting waardes, sowel as Grieke wat oor die algemeen verkeerd is. VXX opsies VXX as die onderliggende, wat die ewige verwarring wat verband hou met VIX opsies waar wisselvalligheid termynmark is die werklike onderliggende nie die VIX-indeks vermy. VXX weeklikse opsies is ook beskikbaar. UVXY opsies is baie duur weens die wisselvalligheid van die ETF, maar as wil jou hefboom te verhoog, of verminder jou kapitaal blootstelling hulle is 'n moontlikheid. Die vyfde opsie, koop VIX opsies, geen moeilike meer as die aankoop van aandele-opsies. Ongelukkig het hulle te lag die VIX-indeks omdat hulle ook gekoppel aan VIX futures, nie die VIX-indeks. Benewens hul trae prestasie, hulle het hierdie ander kwessies: Die bod / vra versprei kan wyd wees. betaal nooit wat aangebied word, gebruik limiet bestellings en verdeel die bod / vra pryse (bv indien die verspreiding is 3,40 / 3,80 en wat jy wil koop, bied 3.60 of 3.70 met 'n beperking ten einde.) Meer oor handel VIX opsies hier. Die VIX opsies is Europese oefening, in teenstelling met die meeste aandele optionspractically beteken dit dat die VIX opsies sal voorspelbaar te pas (ongeveer) die VIX-indeks, slegs een maal per monththe oomblik dat hulle verval. Die gepos Grieke (delta, gamma, ens,) is byna altyd verkeerd. Sien meer hier. Soos alle opsies, hul premie waarde verweer met tyd, veral as jy nader verstryking. As jy wil hê dat die VIX handel jy waarskynlik hoop om te spekuleer oor die groot swaaie, of jy probeer om jou portefeulje te verskans teen groot, skerp dalings. As jy wil om te spekuleer, bereid wees om te beweeg in 'n hurrythe VIX druppels vinnig sodra die mark angs bedaar. Die meeste van die aksie is meer as 'n paar dae. As jy wil om te verskans oor die langer termyn I8217d vermy hierdie effekte en kyk na die lang termyn strategie fondse volgende beskryf. Daar is twee basiese wisselvalligheid strategie kategorieë, een groepering is fondse wat bedoel is as portefeulje oplossings wat aandele (SampP500) en 'n wisselvalligheid heining kombineer. Dit is verteenwoordig deur Barclays8217 VQT. PowerShares8217 PHDG. en VelocityShares SPXH amp TRSK. Die ander groep is 'n reguit wisselvalligheid spel, maar met 'n ontwerp wat poog om verliese te minimaliseer wanneer die mark is stil. Voorbeelde van hierdie groep is VelocityShares8217 BSWN amp LSVX en Barclays8217 XVZ. Die nadeel van hierdie wisselvalligheid strategie fondse is dat hulle soms in elk geval verval, hulle don8217t vinnig te reageer op 'n vinnige wisselvalligheid gebeure soos oornag skaars of flits ineenstort, en hulle don8217t daaglikse VIX beweeg alles wat goed op te spoor. Daar moet egter beide groepe wisselvalligheid strategie fondse baie goed doen in beermark scenario, met behulp van die sterk backwardation in VIX termynkontrak wat plaasvind tydens paniekerig keer. Bottom line, it8217s baie aanloklik om te probeer raai wanneer die VIX sal piek, maar in die praktyk, die meeste mense don8217t die tydsberekening reg te kry. As jy opsies of ETPs en UVXY of VXX koop sal jy waarskynlik sien jou geld wegkwyn. Oorweeg die wisselvalligheid strategie fondse wat ek bespreek teen die einde van hierdie postthey don8217t benodig hare-sneller tydsberekening en hulle moet baie goed doen as 'n ware beermark arriveer. Related Posts In vergelyking met hul onderskeie laagtepunte in die middel van Desember 2015, VXX is ongeveer 17.5, en VIX oor 16.5, by today8217s naby. Van jou uitstekende bespreking, beteken dit dat F1 en F2 in backwardation gedurende hierdie tyd gewees, eerder as om die baie meer tipiese contango. Ag geneem word dat VIX is dalende sedert 20 Januarie, blyk dit veral belangrik. Hoe doen jy verstaan ​​hierdie verandering, en watter faktore dink jy sou volhou of beperk dit vir die rekord, die gekla naby is 2016/03/15 Die VIX futures was traag om terug te skuif na contango, selfs al is die VIX is dalende. Kyk na die gedrag van die VIX (weerspieël SPX opsie premies) vs VIX termynkontrak is 'n baie interessante oefening. Nie duidelik wat die mark is reg meer dikwels.